作者机构： [1]西北政法大学经济管理学院,西安710063出版物刊名： 统计与决策页码： 150-152页年卷期： 2010年 第17期
主题词： 波动溢出效应;波动非对称性;向量GARCH模型
摘要：运用二维非对称BEKK-GARCH模型,考察了上海金融期货与现货市场间收益率的非对称波动溢出效应。实证结果表明：样本期铝期货与现货收益率间存在双向的波动溢出效应,而铜期货与现货收益率波动溢出效应不显著;铜、铝期货、现货市场间都存在双向的波动非对称效应,都对来自对方市场的＂消息＂的冲击有显著的反应。
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